[机构看盘]鲁证期货:现指先涨后跌 期指轻仓过节
周三隔夜外盘有涨有跌且幅度不大。受长假效应影响,沪深300指数小幅高开,随后小幅拉升并跳水。10点过后,由于有色、能源板块的强势上涨,现货指数被大幅拉升,一度达到2908.73点。在电信、信息、消费等板块的带领下,从临近午盘一直至尾盘,现货指数持续震荡下跌。终盘以十字星报收于2874.8点,较前一交易日微跌0.2%。由于临近长假投资者心态谨慎,资金离场观望,全天成交745亿,较前一交易日减少6%。
股指期货方面,四合约小幅高开后均跟随现指呈现先涨后跌的走势,四合约除合约IF1103外均小幅收涨,且走势均强于现指。主力合约IF1010开于2893.4点,10点以后,出现大幅放量拉升,突破2910点。从临近午盘至尾盘,一路震荡下挫。全天最高突破2912点,最低2881.4点,以十字星收于2894.2点,微涨0.05%。 全天交易量136850手,较周二增加12%。持仓量18318手,较周二减少4.1%。。
从中金所公布的结算会员主力持仓排名可以看出,前20名主力持仓继续减少,多单13405手,空单14035手,净空单630手,说明总体上呈现空强于多的格局。净空单较周二的1142手减少了一半,说明看空情绪有所弱化。其中,空头主力国泰君安持有净空单1943手,比上一交易日增加20%,而招商期货持有净空单973手,均继续看空后市。浙江永安等主力持有净多单,对后市行情看多。
周三全天价差震荡走高,但仍无突破无风险套利区间,对于全面复制的期限套利而言,周三未出现套利机会。
二、热点板块
周三A股小幅低开呈现先涨后跌的行情,临近国庆长假,市场心态较谨慎。21个中证协基金行业板块跌多涨少。其中采掘板块以1.73%的涨幅居首,而造纸印刷板块则以2.58%的跌幅居首,文化传播、信息技术等行业板块也跌幅居前。
进一步细分行业来看,煤炭、船舶制造等行业板块涨幅居前,而造纸、医疗器械、印刷包装、酿酒等板块则跌幅居前。海南板块表现活跃,海马股份(000572,股吧)涨停,海德股份(000567,股吧)、海南高速(000886,股吧)等个股也涨幅居前。锂电池板块重新受到市场关注,江特电机(002176,股吧)涨停,德赛电池(000049,股吧)、天齐锂业(002466,股吧)涨幅超过9%。有色板块的上涨带动了煤炭石油等资源类板块的上涨,靖远煤电(000552,股吧)、郑州煤电(600121,股吧)、大同煤业(601001,股吧)、西山煤电(000983,股吧)等个股均涨幅居前。
“全景数据决策终端”的监测数据显示,周三深沪两市合计净流出资金76.49亿元,其中机构资金净流出2.50亿元,散户资金净流出73.99亿元。行业方面,深沪两市81个行业中,共有14个行业录得资金净流入,超过八成行业被净卖出。煤炭采选板块净流入5.48亿元居首,黄金股也延续本周来强势,有色采选板块流入4.46亿元。装修装饰业流入1.87亿元,有色金属加工板块流入1.78亿元,石油天然气开采板块流入0.89亿元。电器机械及器材板块抛压最重,净流出6.43亿元。医药制造板块流出6.24亿元,计算机应用服务、化学原料制品板块分别流出5.36亿元、5.31亿元,通信设备制造板块流出4.32亿元。交通运输设备、零售、非金属矿物、饮料制造、电子元器件等板块均流出逾3亿元。
后市研判
周三沪深300期现货指数冲高回落,再度走出震荡行情。临近国庆长假,投资者心态较为谨慎,市场做多热情不足,均线压力位受到较强抛压。期指市场由于日内价格波动幅度较大 并伴随成交放大,期现货价格仍然处于相对低位,且持仓持续减少,显示资金继续流出。期现货指数上方压力线(10、20日等均线)和下方支撑线(5日、60日线)进一步收敛,震荡空间进一步缩小,面临方向性选择,不过由于国庆长假前只有一个交易日,且基本不会有重大消息冲击市场,因此方向性选择将留待节后,故在期指的操作上建议在节前最后一个交易日多空双方均以减仓为主,轻仓过节,以规避长假风险。
四、套利追踪
周三从成交相对活跃的IF1010与IF1011合约价差走势来看,两合约大幅震荡,跨期价差却表现的相对平稳,一直维持在10点到13点的狭窄区间内。周三价差波动范围13.0点到9.8点,价差波幅4.2点,较上一交易日收窄0.6点;平均值11.29点,较上一交易日上升2.21点;波动方差0.332,较上一交易日下降0.161。本交易策略占用保证金50万元,交易手续费按合约价格万分之一双向收取。周三共进行4次模拟套利交易,包括3次卖出套利,1次买入套利,净盈利2次,收盘前强制平仓亏损1次,净盈利166.78元,日净收益率0.0618%。本策略自7月14日主力合约换月启用,累计净收益率16.55%,预计年收益率86.39%。
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