股指节前难有突破性行情出现 节后介入不迟(2)
28日食品饮料(沪深300权重:5.49%)继续受节日利好刺激,跃居涨幅榜首位,提升指数2.92点。机械设备仪表(沪深300权重:12%)小幅回落,拉低指数2.84点。金属非金属(沪深300权重:8.52%)个股表现分化,中国铝业(601600,股吧)(沪深300权重:11.91%)涨停也无力挽救整个板块的颓势,整体拖累指数0.2点。此外交通运输仓储业(沪深300权重:4.44%)也表现较差,拖累指数2.17点。其他权重股方面,长江电力(600900,股吧)(沪深300权重:1.06%)下跌1.04%,五粮液(沪深300权重:1.4%)上涨3.35%,苏宁电器(002024,股吧)(沪深300权重:1.4%)上涨0.13%。
1.2 A股资金流向
受隔夜美股小幅收低的影响,28日沪深股市小幅低开低走,贵金属板块走强,但煤炭、石化等权重股继续拖累大盘上行,全天两市股指呈现弱势盘整格局,两市都出现资金小幅外流的景象。
A股市场仅有10多个板块资金小额净流入,受黄金期货近期不断走高并突破1300美元消息利好,资金继续追捧贵金属板块,其指数涨幅也是超过5.7%,中秋国庆期间,节日消费产品如酒类需求大增,资本市场上酒类板块也是备受资金追捧。股票市场上大多数板块资金是小幅净流出,基本金属板块未能延续昨日的风光无限的局面,位列资金净流出的第一名。
当日只有8个概念板块资金流向翻红,不过资金净流入量都非常微弱,受近期人民币小幅升值的利好影响,通用航空板块跑赢大盘,广州亚运会日渐临近,相关各股开始吸引资金关注。昨日市场领跑的各个热点题材板块,如新材料、锂电池和稀土永磁等概念股,当日纷纷资金出逃,其中太阳能发电板块连续7个交易日市场表现不佳。
1.3 基金仓位预测
模型思想:
选取市场中20只基金作为参考对象,通过比对他们的收益率和股票指数收益率和国债收益率的关系,线性回归得出市场中基金的平均仓位。
28日交易结束后,沪深300指数小幅下跌,从模型估计看,基金仓位也随之回落,节前还剩两个交易日,估计机构会继续减仓,近期不会有大的行情。
1.4 沪深300股指期货
隔夜外盘普跌,美国三大主要股指均小幅收跌,穆迪评级机构降低爱尔兰银行评级等偏空的消息面使得当日早盘期指四合约纷纷低开,主力合约低开近10点,开于2908.2点。开盘小幅震荡上行后下挫,跌破2900点,午后加速下挫,当日期指四合约量能继续萎靡。截至收盘,主力合约收于2904点,下跌13.6点,跌幅为0.56%,其他三合约跌幅分别为0.47%,0.59%和0.56%。从排名前十会员的持仓情况来看,IF1010的净持仓为1509手空单,当日减仓中空单比多单多1128手,显示多空力量已经接近均衡,市场整体参与热情下降。
28日盘中各合约分时基差呈窄幅震荡走势,四合约震幅均在20点内。主力合约IF1010与HS300的基差全天在0.8和14.8之间波动,没有合适的期限套利空间。29日基差空间,我们预测IF1010月HS300基差上限如打到22点上方,即可做期限套利操作;如打到28点以上,即可加大套利头寸;下限平仓我们预测为0点下方即可做平仓操作。
从持仓成交比关系图上可以看出,IF1010合约无论在持仓量还是成交量上都遥遥领先于其他三个合约。总体上看,四个合约成交量下降24.02%,持仓量下降8.76%。持仓成交比方面,四合约均有不同幅度上升,其中IF1103合约上升幅度最大。由于长假的临近,投资者表现愈加谨慎,成交持仓双双大降的现象不多见,显示市场观望情绪浓厚。
2. 美国与欧洲现货股指:
美国股市周二收盘走高,尽管消费者信心指数和里士满联邦储备银行制造业数据下降,但投资者认为经济疲软意味着美国联邦储备委员会进一步推出刺激措施的可能性增大。道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨46.10点,至10858.14点,涨幅0.43%。纳斯达克综合指数收盘涨9.82点,至2379.59点,涨幅0.41%。标准普尔500指数涨5.54点,至1147.70点,涨幅0.49%。医疗板块领涨,受Walgreen处方药销售额和销量双双增长的消息提振。该药店经营商股价飙升11%。住房、消费者信心和里士满联储制造业数据均显示经济增长依然疲软。不过投资者认为令人失望的经济数据预示着,Fed可能会冒着引发通货膨胀的风险进一步采取措施刺激经济增长。周二的市况也反映出,随着股市即将交出自1939年以来最漂亮的一张9月份成绩单,月底和季末的投资组合调整也引发了相关买盘。道琼斯指数本月迄今累计上涨了8.4%,本年迄今累计上涨了4.1%;该指数于本月扭转了今年的下跌局面。
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