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经过连续两个交易日较大幅度下挫之后,市场杀跌动能有所减弱。今日沪深两市基本呈现低位窄幅整理态势,量能有所减弱,加之今日是周五,市场并无上行动能,短期内反弹高度相当有限,当前还不是特别乐观。
回到期指市场,四支合约今日呈现低位整理走势,最后均收出十字星。由于今日是期指IF1009合约的最后交割日,其走势不温不火,持仓量一路减少,最终仅有926手进入交割程序,全天减仓4314手,全天价差基本收敛,并未出现异常情况,09合约平稳退市。反观期指主力IF1010合约,今日走势是四支合约里面最强的,上涨幅度最大,超过0.5%。
从期现价差角度来看,期指IF1009与现指价差全天波动较上一交易日变化有明显缩小,最大价差只有14点,盘中几度出现负价差,价差多数时段在10点以下波动,最终收盘价差相差5个点,并未有明显偏离。从期指主力IF1010与现指价差上看,两者价差全天多数时段处在20点之下波动,一度低于10点,可见目前期现套利机会的确不好捕捉。
从跨期价差上看,IF1010合约与IF1009合约之间的价差最大值接近14点。我们之前建议的买IF1010卖IF1009的套利操作,入场点在8-9点附近,平仓点最高接近15点,即便今日仍有平仓机会,不过与我们之前预估的20点价差仍有差距,该套利利润空间相对有限,但风险确实比较低。
今日股市并未延续前两个交易日的下跌走势,但反弹显得有些疲软,特别是金融股表现仍不理想,尽管昨日银监会否认大银行资本充足率调高传闻,但银行板块并未有多大起色,权重股的疲软无疑限制了指数的反弹高度。回到期指市场,09合约平静退市在市场预期之内,其走势并未出现异常。考虑到面临周末消息面的不确定性,整个期指市场同样选择低位整理来应对,预计节前这种走势仍将持续下去,投资者可以保持适当观望。
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