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严格意义来说,国投瑞银的这只“一对多”产品正式运作,那么中国国内第一只对冲基金即可宣告诞生。国投瑞银称,会先在专户产品中引入无风险和低风险套利方案。
对冲基金亦有风险
对冲基金之所以能够成为基金公司私募业务另辟蹊径的抓手,是因为对冲基金有着天生的获取绝对收益的特性。套保和套利都可以成为对冲基金锁定收益的手段。
先论套利。据自股指期货开通以来一直在市场上尝试套利交易的曾军介绍,期现套利的机会超过过去的想象,从目前的情况来看,每周都会存在这样的机会。比如9月15日,A股尾盘期现市场双双出现跳水行情,期指跌幅略小于沪深300指数,出现期现套利机会。远月合约IF1012全日都存在1%的期现套利年化收益。
9月10日,市场存在年化收益率峰值超过30%的套利机会。当日,主力合约IF1009股市开盘升水在10个点以内,随后很快扩大至无套利区间之外。10点30分后,大盘出现一波下杀,但期指多头仍然坚守阵地,导致期指跌幅小于沪深300指数从而扩大了期指基差。IF1009升水一度超过30个点,并于11点10分达到期现套利年化收益率峰值32.47%,创近一个多月以来的最大值,与此同时,次月合约IF1010的套利年化收益则超过了5%。
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