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上海证券交易所和中证指数有限公司日前宣布,将于11月19日正式发布两条上证红利波动率控制指数与两条中证红利波动率控制指数,目标波动率为10%和20%。 根据编制方案,波动率控制指数由股票、现金共两类资产以一定的比例构成。其中,股票资产分别由上证红利指数和中证红利指数代表,现金资产由中证短融50指数代表,两者权重每月调整一次。当实际波动率大于目标波动率时,增加现金的比重并降低股票资产仓位,以控制整个组合的风险暴露水平。
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