沪深300指数收于MA5之下 日内顺势逢高轻仓短空(2)
房地产业(沪深300权重:5.38%)29日延续弱势,整体跌幅为0.64%。23只成分股仅3只上涨,小盘股跌幅较大。权重股万科(000002,股吧)A(沪深300权重:1.6%)下跌1.01%,保利地产(600048,股吧)(沪深300权重:0.55%)上涨1.43%,广汇股份(600256,股吧)(沪深300权重:0.49%)上涨0.13%。整个板块全天累计拖累沪深300现指1.13点。
29日食品饮料(沪深300权重:5.4%)开始回落,位于跌幅榜前列,拖累指数3.29点。信息技术业(沪深300权重:3.24%)和机械设备仪表(沪深300权重:11.91%)也对指数造成较大拖累,分别拉低指数2.2点和4.94点。金属非金属(沪深300权重:8.59%)当日终于在中国铝业(沪深300权重:0.47%)的强势带领下冲上涨幅榜前列,贡献指数2.04点。其他权重股方面,长江电力(600900,股吧)(沪深300权重:1.06%)下跌0.39%,五粮液(沪深300权重:1.37%)下跌2.26%,苏宁电器(002024,股吧)(沪深300权重:1.42%)上涨1.46%。
1.2 A股资金流向
29日两市再度上演过山车的震荡行情,沪指早盘在有色、煤炭和金融等权重股的带领下一路冲高,但午盘迅速出现跳水,两市成交金额出现萎缩,中小盘股连续多日出现资金出逃的景象。
A股市场仅有8个板块资金小额净流入,煤炭、基本金属、银行等权重股成为市场中的亮点,近期内首获资金的净流入,并且板块指数均领先股指,反映了节前市场资金的谨慎规避风险的意愿。股票市场上大多数板块资金是小幅净流出,制药股在市场前期的疯狂炒作下,开始慢慢回归理性,造纸板块当日领跌大盘,并连续多日资金逃离该板块。
当日仅有4个概念板块资金流向勉强翻红,锂电池和稀土永磁板块卷土重来,个股表现不俗,区域概念板块同样获得小额资金关注。全天绝大多数概念板块表现不佳,概念板块龙头股连续2天资金大额出逃,中小板和创业板指数跌幅均超过1%;创业板指近期深度跳水,反映了市场资金长假前集中逃离估值严重偏高的中小盘股的厌恶风险的心态。
1.3 基金仓位预测
模型思想:
选取市场中20只基金作为参考对象,通过比对他们的收益率和股票指数收益率和国债收益率的关系,线性回归得出市场中基金的平均仓位。
29日交易结束后,沪深300指数小幅下跌,从模型估计看,基金仓位略有回升,节前最后一个交易日,估计机构会逢高减仓。
1.4 沪深300股指期货
股指期货四合约均微幅高开后震荡上扬,午后回落走低,尾盘小幅回升。截止下午收盘,主力合约IF1010报收2894.2点,上涨1.4点,涨幅0.05%,持仓量减少740手至1.83万手,全日成交13.68万手,较昨日增逾一成。期指四合约当日走势略好于现货指数。期指冲高回落后尾盘重新收阳,显示期指回调空间有限,中期仍可看高一线。从排名前十会员的持仓情况来看,IF1010的净持仓为886手空单,当日多单增加163手,空单减少503手,空头力量进一步减弱。
29日盘中各合约分时基差呈窄幅震荡走势,四合约振幅均在20点内,其中近月合约震幅较大。主力合约IF1010与HS300全天在1.7和16.8之间波动。30日基差空间,我们预测IF1010月HS300基差上限如打到22点上方,即可做期现套利操作;如打到28点以上,即可加大套利头寸;下限平仓我们预测为0点下方即可做平仓操作。
从持仓成交比关系图上可以看出,IF1010合约无论在持仓量还是成交量上都遥遥领先于其他三个合约。总体上看,四个合约成交量上涨14.64%,持仓量下降1.30%。持仓成交比方面,四合约均有不同幅度下降,其中IF1012合约降幅度最大。昨日是节前最后的疯狂,日内交易频繁,预计当日市场将恢复平静。
2. 美国与欧洲现货股指:
美国股市周三微幅走低,对经济较为敏感的材料和金融类股下跌,抵消了油价和能源类股上涨带来的提振作用。道琼斯指数跌22.86点,至10835.28点,跌幅0.21%,标准普尔500指数跌2.97点,至1144.73点,纳斯达克综合指数跌3.03点,至2376.56点。在本月只剩一天的情况下,所有三大股指均已经强劲回升,并且仍有望创出数十年来最佳的9月份。纳斯达克综合指数的表现尤其抢眼,该指数本月已累计上涨12.4%。周三材料类股成为市场最大拖累,金融类股也同样走软。油价走高提振了能源类股,不过原油走高令非必需消费品类股承压。科技类股小幅走高,受惠普上涨2.2%拉动。
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