期指上升趋势遭破坏 前期多单止损日内逢高沽空(2)
房地产业(沪深300权重:5.49%)16日在大跌行情下也不能幸免,但相对跌幅较浅。23只成分股中19只下跌,带动板块整体下跌1.35%。权重股万科(000002,股吧)A(沪深300权重:1.65%)下跌1.59%,保利地产(600048,股吧)(沪深300权重:0.53%)下跌1.88%,金地集团(600383,股吧)(沪深300权重:0.47%)下跌1.44%。整个板块全天累计拖累沪深300现指2.17点。
16日造纸印刷(沪深300权重:0.15%)再度逆市上扬,和传播与文化产业(沪深300权重:0.23%)合计贡献指数0.18点。另两大权重板块机械设备仪表(沪深300权重:11.97%)和金属非金属(沪深300权重:8.41%)当日也都跌幅较深,位于跌幅榜前列,各拉低指数7.21点和6.07点。其他权重股方面,长江电力(600900,股吧)(沪深300权重:1.08%)下跌1.16%,五粮液(000858,股吧)(沪深300权重:1.3%)下跌2.15%,苏宁电器(002024,股吧)(沪深300权重:1.31%)下跌2.85%。
1.2 A股资金流向
16日两市早盘低开低走,前期表现抢眼的各题材股继续杀跌,银行、地产等权重股依旧萎靡不振,调控担忧挥之不去,短线或继续弱势整理,全天两市均出现资金大幅度逃离的现象。
全天没有一个板块资金净流入,只有贸易股资金净回吐量微乎其微,指数表现好于大盘。基本金属板块连续3天稳居资金净流出榜单的前三位,受传闻称银监会制定新规则,拟将商业银行的资本充足率最高提至15%,五大行资本缺口最高或达万亿的影响,银行股大幅调整下跌,并连续8个交易日资金大量出逃。
当日概念板块在资金流向上,延续昨日呈现一边倒的资金出逃态势,全军覆没,概念股的集中营创业板,其指数也是连续深度跳水。近期市场表现非常强势的新材料、新能源、锂电池、太阳能发电等题材概念股,当日继续溃败领跌大盘,板块资金出现恐慌性外逃的态势,其中新材料板块已经连续两天排名首位,期间资金逃逸量共计竟超过40亿元。
1.3 基金仓位预测
模型思想:
选取市场中20只基金作为参考对象,通过比对他们的收益率和股票指数收益率和国债收益率的关系,线性回归得出市场中基金的平均仓位。
16日交易结束后,沪深300指数延续大跌,从模型估计看,基金仓位大幅攀升,机构抄底布局迹象明显,近期或迎来一波小幅反弹。
1.4 沪深300股指期货
16日期指四合约纷纷低开,前主力合约开于2920点的支撑点位,开盘即快速下挫,午后更是加速下跌,一度下探至2836.4点,跌破2848点的强支撑位,虽尾盘小幅回升,重心上移的趋势已经遭到破坏,弱势震荡下探走势已成定局。IF1010合约收盘时持仓量占总比的68%,成为新晋主力合约。当日四合约成交量较前一交易日增加6万余手,创下近一周来的新高,持仓也小幅攀升。今日IF1009合约将迎来交割,目前IF1010已成功晋级为主力合约,IF1009合约持仓减至5240手,对比前四次期指交割,今日应不会产生交割日效应。
16日盘中各合约分时基差呈窄幅震荡走势,四合约振幅均在20点以内。主力合约IF1009与HS300全天在1.4和18.8之间波动,没有较好的期现套利机会。随着主力合约的成功转移,近期期限套利需关注IF1010与现指的基差变化。
从持仓成交比关系图上可以看出,IF1009合约无论在持仓量还是成交量上都遥遥领先于其他三个合约。总体上看,四个合约成交量大幅上涨21.67%,持仓量上涨7.59%。持仓成交比方面,除IF1009合约小幅上升外,其余三合约均有较大幅度下降,其中IF1103合约降幅最大。市场活跃度有所提升,投机性增强。
2. 美国与欧洲现货股指:
科技股周四带动美国蓝筹股小幅上涨,因为市场更加相信经济不会二次衰退。道琼斯工业股票平均价格指数收盘涨22.10点,至10594.83点,涨幅0.21%,触及8月10日以来最高收盘点位。科技股领涨,因为投资者更加相信,虽然经济复苏步伐在放缓,但是不会二度陷入衰退。标准普尔500指数跌0.41点,至1124.66点,跌幅0.04%。纳斯达克综合指数涨1.93点,至2303.25点,涨幅0.08%。所有的基准指数本月均飙升,纳斯达克指数的表现尤胜一筹。该指数9月初以来上涨8.95%,因为对经济将二次探底的担忧已经缓解。纳斯达克指数已连涨七个交易日,为截至7月14日连涨七天以来连续上涨时间最长的一次。道琼斯指数本月上涨5.79%,标准普尔500指数上涨7.18%。不过,近期黯淡的经济数据令投资者对股市涨势能否持续心存顾虑,进而使交易陷入狭窄区间。投资者对经济的担忧减弱,但美国议员对中国汇率政策的强硬立场周四引发不安情绪,投资者担心中美关系可能变得紧张。
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