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1009沪深300:今呈现极短线倒N型态,近期不收复今高防见追杀盘态,长空单的布局为避险所需而非积极性的看坏后市。
正如昨日本文所提示的由新旧主力合约转仓的变化观察,颇有IF1009长多出场后同时反手布空IF1010合约的态势。这两天的行情大跌乃因漫长的长假在即,国际股市变数难测且无法掌控下,节前“套期保值”的空仓需求下,加上这两天市埸频传出人民币升值,将导致随之而来的“加息”等等问题,皆不利于股市的讯息到处传递下,使得本来就摇摇欲坠的股市,来个大了幅跳水,当然身为股市衍生品的期指亦不能幸免而随之重挫,周四IF1009收在2867.60点,下跌60.80点(-2.08%)成交量递减仅有65516手,持仓量递减8254手,现有5240手,而IF1010合约收在2877.80点,下跌62.40点(-2.12%)成交量递增有535869手,持仓量递增7818手,现有21826手,由新旧合钓转仓观察,今新主力合约新长空单增长少于旧主力合约的平仓,看来长空单的布局乃纯为“长假期间作避险所需”,而非积极性的看坏后市而布局的。
由分线分析,小幅高开后无力推升反往低走,走势明显转弱,全日皆处于跌跌不休的行情中,昨日所提及的低档主撑,上周五11.30AM低点2914.40毫亦无招架之力一击即破。分线型态与均线盘中皆陷入急追杀阶段,KD指标亦进入指标强杀多走势。今日行情顺势偏空操作是最佳的交易策略,掌握顺势空单后何时该出场?灵活地“应用不见5均上弯不出场策略”,今日肯定荻得极丰硕的利润。明日高档反压在今日13.15PM杀多高2890.60及10.30AM杀多高2925.00,收复2925.00点方有止跌回稳机会。而低档支撑则看今低2846.80及08/13在11.30AM上攻发动点2822.80点。
在日线型态上,今长阴日落棒线收破上周五低顿点2914.00点形成极短线倒N型态,明易见多弹作多抵,今长阴棒线高2936.00点未收复前,短期宜防出现杀多盘态且有回测季均的可能性。型态上现仍处在08/13低2823.60点以上的平台整理,2823。60一旦失守将有成头且形成多翻空的疑虑。均线结构上昨月均失守且下弯成反压,均线结构甚不利于短线续攻行情的发展,而KD指标今往下破多空线,明易见多抵作反弹,近期此多抵一旦失败,指标将有翻多为空的疑虑。由今日新旧合约转仓观察, 基差虽续呈现升水收敛状,但IF1009合约长多平仓单远大于IF1010合约增仓的新空单,示市场仅是使用“套利保值”作为现货在长假期间作适当的避险之用,而非在行情中看坯后市下而积极布空。但近期仍需密切注意,在下周IF1010合约成为主力合约时,其持仓量一旦出现大于26,000以上手数的长空持仓量时,十月期指后市行情看坯的概率将大增。
基差变化方面,IF1010基差,周四振荡于10.79至30.50间,收在20.01点,IF1010合约基差维持在此升水水平为正常合理。而其内外盘差比为1.0066(昨IF1009合约为0.9281,主动买盘大于主动卖盘),收盘时买盘小幅大于卖盘,尾盘逢低承接及空方回补动作颇为积极。
09/17压力与支撑参考价:
压力:2956.00
多空价:2891.00
支撑:2812.00
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