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15日造纸印刷(沪深300权重:0.15%)和社会服务业(沪深300权重:0.95%)是仅有的两个上涨板块,但由于权重太小,合计仅贡献指数0.58点。另两大权重板块机械设备仪表(沪深300权重:11.98%)和金属非金属(沪深300权重:8.48%)当日也都跌幅较深,位于跌幅榜前列,各拉低指数8点和5.36点。其他权重股方面,长江电力(600900,股吧)(沪深300权重:1.08%)下跌0.76%,五粮液(000858,股吧)(沪深300权重:1.32%)下跌2.08%,苏宁电器(002024,股吧)(沪深300权重:1.34%)下跌1.95%。
1.2 A股资金流向
15日两市早盘低开低走,近期表现强势的各题材股纷纷杀跌,而后在政策收紧的市场担忧下银行、地产等权重股接连跳水,尾市大盘加速下挫,全天各指数均出现资金大幅度逃离的格局。
全天仅有8个板块小额资金净流入,其中食品板块位列资金净流入额的首位,而燃气指数竟出现高达8.59%的涨幅,成为弱市中的璀璨明星。基本金属股以大量资金出逃的表现,连续两天稳居资金净流出榜单的首位,而央行加息的市场传闻令煤炭、银行等权重股再次集体跳水,银行煤炭两板块已经是连续7个交易日出现资金溃逃。
当日概念板块在资金流向上,基本呈现一边倒的资金出逃态势,只有世博指数成为最后一面坚守阵地的旗帜,板块资金翻红。近期市场表现非常强势的稀土、锂电池、新材料、新能源、太阳能等题材概念股,当日纷纷溃败领跌大盘,板块资金出现恐慌性、集体性外逃的局面,位居资金排行榜前6名的各板块共出逃资金超过100亿元。
1.3 基金仓位预测
模型思想:
选取市场中20只基金作为参考对象,通过比对他们的收益率和股票指数收益率和国债收益率的关系,线性回归得出市场中基金的平均仓位。
15日交易结束后,沪深300指数大跌,从模型估计看,基金仓位小幅上升,机构开始布局,抄底现象明显。
1.4沪深300股指期货
15日上午期指维持弱势盘跌格局,盘中虽不断有承接力量出现,但屡屡跌破支撑位。下午开盘后,期指继续弱势下跌格局,主力合约在下探至日内新低2939.6点后弱势回升,但回升空间暂时受阻于2950点,空头仍占据优势。截止收盘,主力合约IF1009报收2920点,跌48.8点或1.64%,其余三大合约全线收低。成交量方面,昨日IF1010合约成交再次增加近3万手,移仓现象明显。从排名前十会员的持仓情况来看,IF1010的净持仓为2160手空单,当日新增仓中空单也比多单多1036手,显示目前空方依然占据主导地位。
15日盘中各合约分时基差呈窄幅震荡走势,四合约振幅均在20点以内。主力合约IF1009与HS300全天在0.9和14.3之间波动,没有较好的期现套利机会。随着IF1009交割日的临近,主力合约正逐渐转至IF1010,近期期限套利需关注IF1010与现指的基差变化。
从持仓成交比关系图上可以看出,IF1009合约无论在持仓量还是成交量上都遥遥领先于其他三个合约。总体上看,四个合约成交量下跌6.92%,持仓量上涨7.92%。持仓成交比方面,除IF1010合约下降外,其余三合约均有所上升,其中IF1103合约升幅最大。
2.美国与欧洲现货股指:
美国股市周三走高,卡夫食品公布了令人鼓舞的业绩预期,提升了投资者对公司前景的信心。道琼斯工业股票平均价格指数上涨46.24点,至10572.73点,涨幅0.44%,创下8月10日以来最高收盘水平,也是该指数过去11个交易日中第9天上涨。纳斯达克综合指数涨11.55点,至2301.32点,涨幅0.50%,为连续第六个交易日走高。标准普尔500指数涨3.97点,至1125.07点,涨幅0.35%。医疗保健类股领涨标准普尔500指数。
3.美国、欧洲主要股指:
15日,道指股指09合约上涨0.36%,收至10576;12合约上涨0.35%,结算价均收至10509。标普500股指09合约,结算收于1125.7,上涨0.4%;12月合约上涨0.27%,结算价收于1119.1。
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